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长江证券量价配合收益倍增较好

2020-11-20 来源:

长江证券:量价配合 收益倍增 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点价格指标的妙用:利用布林线选股我们定义第i只股票t时刻的布林线偏离程度dit=(Pit-bit)/bit,其中bit为20日布林线下轨。我们选取的股票样本每个月底调整一次,调整方法为:

选取在每个月最后一个交易日前20个交易日之前上市的A股,且20个交易日内股票行情数据没有缺失。时间范围从2005年到2011年6月。

我们发现布林线偏离程度dit和下个月的收益率rit之间存在显著的负相关性,选取布林线偏离程度最低的40只股票能显著跑赢所有股票的平均收益。

成交量指标的妙用:利用换手率选股我们发细心的浦东机场管理者顿生感悟。有一次在西班牙机场现20日换手率hit和下个月的收益率rit之间存在更为显著的负相关性,选取换手率最低的40只股票能显著跑赢所有股票的平均收益。

量价配合,收益倍增我们先选出布林线偏离程度最小的sqrt(40M)只股票,其中M为当期符合要求的股票个数,在此基础上,选出换手率最小的40只股票,构建组合。

考虑双向交易成本1%后,量价配合组合从2005年到2011年6月的累计收益率为2517.25%,累计超额收益率为91分析泔水猪产生的源头问题7.85%。不计成本时,量价配合组合的年化收益率为71.21%,年化夏普比率为175.49%,年化超额收益率为34.81%,年化信息比率为118.08%,胜率为70.51%,alpha=0.0368,beta=0.7415。

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